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Comentarios
¡Gracias por la pregunta @Miguelgarcia! Si coges más días, el VaR no sería sensible a cambios de riesgo repentinos del proveedor del DARWIN. Testeamos varias combinaciones de días, y en torno a 45 días es la que mejor se comportaba.
¡Gracias por la pregunta @Maxh! Sin más información de lo comentado por ti, lo que te podemos decir es que los atributos no disponen de toda la información que podría llegar a proporcionar el trader. Lo que el atributo mide es objetivo, y así deben valorarlo los inversores. Si nosotros tuviéramos que adaptar nuestro algoritmo a cada particularidad de una estrategia, el modelo no sería escalable.
El cálculo de VaR lo cambiasteis de 21 días a 45 días. Porqué no lo amplianteis a más días, el hacer el cálculo a 100 no mejoraría?
En el atributo de aversión a la pérdida, en estrategias normales esta bien enfocado, pero que ocurre cuando tu sistema es un sistema de cobertura en el cual no se usa stop loss?. Me refiero a que puedes tener una posición que la cierres en 100 pips en negativo y después cierres otras 3 con 40 pips. Porque te debería eso de penalizar, si el sistema que empleas no es un sistema convencional que se usa en el mercado?